Average true range
Average true range (ATR) adalah sebuah indikator analisis teknis volatilitas yang awalnya dikembangkan oleh J. Welles Wilder, Jr. untuk komoditas.[1] …
Average true range (ATR) adalah sebuah indikator analisis teknis volatilitas yang awalnya dikembangkan oleh J. Welles Wilder, Jr. untuk komoditas.[1][2] Indikator ini tidak menunjukkan arah tren harga, melainkan hanya tingkat volatilitas harga.[3] Average true range merupakan rata-rata bergerak termuluskan (SMMA) dari nilai true range dalam periode N. Wilder merekomendasikan pemulusan selama 14 periode.[4]
Perhitungan
Rentang perdagangan harian dihitung sederhana sebagai . True range memperluasnya dengan mempertimbangkan harga penutupan hari sebelumnya jika berada di luar rentang hari ini.
![{\displaystyle {\text{TR}}={\max[({\text{high}}-{\mbox{low}}),\operatorname {abs} ({\text{high}}-{\text{close}}_{\text{prev}}),\operatorname {abs} ({\text{low}}-{\text{close}}_{\text{prev}})]}\,}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8047031510bc4cfb0be895e2f1094a2d1d2c65ee)
True range adalah nilai terbesar dari:
- Harga tertinggi periode terbaru dikurangi harga terendah periode terbaru
- Nilai absolut dari harga tertinggi periode terbaru dikurangi penutupan sebelumnya
- Nilai absolut dari harga terendah periode terbaru dikurangi penutupan sebelumnya
Istilah pertama menunjukkan true range ketika penutupan sebelumnya (closeprev) berada dalam rentang tinggi-rendah periode saat ini. Istilah kedua menghasilkan nilai maksimum ketika closeprev lebih rendah daripada harga terendah saat ini, sedangkan istilah ketiga berlaku ketika closeprev lebih tinggi daripada harga tertinggi saat ini.
Rumus ini dapat disederhanakan menjadi:
ATR pada saat t dihitung dengan rumus berikut: (ini merupakan salah satu bentuk rata-rata bergerak eksponensial)
Nilai ATR pertama dihitung dengan menggunakan rumus rata-rata aritmetika:
Catatan: Nilai pertama ini adalah nilai awal dalam deret waktu (bukan yang terbaru) dan dihitung dari n periode sejak awal grafik.
Konsep rentang menunjukkan tingkat komitmen atau antusiasme pelaku pasar. Rentang yang besar atau meningkat menandakan bahwa pelaku pasar siap terus melakukan pembelian atau penjualan suatu saham sepanjang hari. Rentang yang menurun menunjukkan minat yang melemah.
Referensi
- ^ J. Welles Wilder, Jr. (Juni 1978). New Concepts in Technical Trading Systems. Greensboro, NC: Trend Research. ISBN 978-0-89459-027-6.
- ^ "Average True Range (ATR) [ChartSchool]". school.stockcharts.com. Diakses tanggal 17 Maret 2024.
- ^ Joel G. Siegel (2000). International encyclopedia of technical analysis. Global Professional Publishing. hlm. 341. ISBN 978-1-888998-88-7.
- ^ Menurut perhitungannya atas periode SMMA, berarti α=1/14.
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.